中證協發布《證券公司壓力測試指引(2023年修訂)》

中新網7月21日電 題：中證協發布《證券公司壓力測試指引(2023年修訂)》

中新財經記者 陳康亮

【資料圖】

中國證券業協會(下稱中證協)21日發布消息稱，為進一步健全證券行業壓力測試機制、完善證券行業壓力測試規范準則，促進證券公司提升壓力測試工作水平，提高風險防控的主動性和前瞻性，中證協對《證券公司壓力測試指引》(下稱《指引》)進行了修訂，《指引》自發布之日起施行。

本次修訂要求證券公司進一步提高對壓力測試工作的重視程度，審慎判斷風險因素，細化風險傳導模型，健全常態化壓力測試機制，加強壓力測試在風險管理中的實際運用，切實提升壓力測試對各類風險的預測、預警、預防能力。

修訂后的《指引》共分六章，三十二條，修訂的主要內容包括：一是提高壓力測試的審慎性和精細化程度，優化壓力測試計量方法，對模型驗證、評估，情景設定檢查回顧提出要求。

二是深化完善壓力測試結果報告和應用，要求證券公司重視壓力測試的成果轉化，確保測試結果的有效運用，根據監管要求調整證券公司年度綜合壓力測試報送要求，加強壓力測試文檔管理。

三是健全常態化壓力測試機制，健全壓力測試觸發機制，優化調整主動觸發情景，提高壓力測試的前瞻性和有效性。

四是加強對壓力測試的保障機制，由中證協組建專家組對行業壓力測試工作方案提出建議，增加子公司、分支機構、其他相關部門根據自身業務和管理需要自主開展壓力測試的工作要求。

五是加強壓力測試工作自律管理，中證協對證券公司壓力測試落實執行情況進行評估和檢查，證券公司未按要求履行壓力測試職責的，中證協可以要求證券公司重新測算或實施自律措施。

六是新增《證券公司壓力測試案例參考》，從壓力情景設定、壓力測試傳導機制和反向壓力測試三大方面給出壓力測試風險參數設定及風險傳導方法，供各公司參考。

中證協表示，下一階段將做好規則的解讀培訓工作，推廣行業壓力測試優秀實踐案例。根據《指引》進一步完善行業壓力測試工作方案，組織證券公司開展年度壓力測試，壓實壓力測試工作在評估行業整體風險和公司經營決策方面的重要作用，強化風險管理能力，為行業長期穩定健康發展夯實基礎。(完)

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